🧠 Слово дня — фьючерс!
Так как недавно в опросе на эту тему многие сделали ошибку, расскажем об этом подробнее.
Фьючерс — это договор/контракт купли-продажи актива на бирже, при заключении которого покупатель и продавец договариваются о том, что одна сторона в будущем продаст или купит что-то у другой стороны. И такой договор всегда имеет срок окончания, когда стороны должны исполнить свои обязательства.
Время, когда происходит такое исполнение обязательств между сторонами называется экспирацией.
💡Виды фьючерсов
Существует два вида фьючерсов: «поставочные» и «расчетные».
«Поставочный» фьючерс подразумевает именно поставку, реальное получение, товара в момент экспирации по оговорённой цене. Купили фьючерс на акции — вам поставят, зачислят на брокерский счет, акции в установленный срок. А вот «расчётный» фьючерс не подразумевает поставку товара. По истечению срока контракта происходит перерасчет прибыли или убытков между участниками договора в виде начисления и списания денежных средств.
К поставочным фьючерсам на Московской Бирже относятся все фьючерсы на ценные бумаги и некоторые товары, все остальные являются расчетными.
📊 Вариационная маржа:
По итогам последней торговой сессии у трейдеров либо начисляется прибыль, либо списываются убытки. Такой перерасчёт называется клирингом, а прибыль или убытки – вариационной маржой. На срочном рынке происходит регулярная переоценка. Это связано в первую очередь, с тем, что покупая, например, акции, клиент вносит всю их стоимость сразу, а при покупке, фьючерсов, оплачивается лишь гарантийное обеспечение в размере 12% от общей стоимости контракта.
Простой пример:
Возьмём все тот же пример с фьючерсом на акции. Допустим, инвестор собирается купить 200 акций, стоимость 1 акции 100 рублей, соответственно, 200 акций будут стоить 20 000 рублей. Инвестор приобретает фьючерс на 200 акций, но с его счёта списываются лишь 12% от общей суммы контракта - 2400 рублей – это гарантийное обеспечение по сделке. Допустим, на момент клиринга (перерасчет, текущий цены актива) в следующий день после покупки фьючерсного контракта, цена за акцию вырастает до 150 рублей. Следовательно, цена контракта увеличивается до 30 000. Таким образом, инвестору начисляется вариационная маржа в размере 10 000 рублей.
Далее, если после проведения следующего клиринга стоимость акций снизится до 120 рублей, стоимость контракта снизится до 24 000 рублей. Тогда со счёта инвестора будет списан убыток в размере 6000 рублей (30 000 - 24 000 = 6000).
🤔 Для кого полезно использовать фьючерсные контракты?
Торговля фьючерсами подходит для тех, кто не хочет рисковать своими активами.
Например: вы рассчитываете, что через 6 месяцев вы получите 10 тысяч долларов. Нынешний курс вас устраивает, но уверены, что через 6 месяцев он будет другим. Здесь как раз и нужно заключать фьючерсный контракт. Также пример с акциями, который мы привели ранее - идеальная ситуация для заключения фьючерсного контракта. Фьючерсы довольно часто используются для хеджирования (страхования) рисков.
Важно!
Не стоит путать использование фьючерса в целях хеджирования (страхования рисков) и в целях спекуляций на рынке.
📈 Что нужно для успешной торговли фьючерсами?
Для успешной торговли фьючерсами, вам понадобятся знания фундаментальных факторов, которые формируют рынок и создают движение. Поскольку вам необходимо оценивать возможное движение базового актива фьючерса.
Так же, вам необходимо понимать динамику изменения цен на тот или иной товар, закономерности изменения цен в прошлом. Для этого нужно понимать технический анализ. Базовой основой технического анализа является анализ графиков цен на тот или иной товар.
И конечно, перед работой с фьючерсами обязательно ознакомьтесь с параметрами контрактов. Вся информация есть на сайте Биржи. https://www.moex.com/ru/derivatives/
#словодня #фьючерсы
Так как недавно в опросе на эту тему многие сделали ошибку, расскажем об этом подробнее.
Фьючерс — это договор/контракт купли-продажи актива на бирже, при заключении которого покупатель и продавец договариваются о том, что одна сторона в будущем продаст или купит что-то у другой стороны. И такой договор всегда имеет срок окончания, когда стороны должны исполнить свои обязательства.
Время, когда происходит такое исполнение обязательств между сторонами называется экспирацией.
💡Виды фьючерсов
Существует два вида фьючерсов: «поставочные» и «расчетные».
«Поставочный» фьючерс подразумевает именно поставку, реальное получение, товара в момент экспирации по оговорённой цене. Купили фьючерс на акции — вам поставят, зачислят на брокерский счет, акции в установленный срок. А вот «расчётный» фьючерс не подразумевает поставку товара. По истечению срока контракта происходит перерасчет прибыли или убытков между участниками договора в виде начисления и списания денежных средств.
К поставочным фьючерсам на Московской Бирже относятся все фьючерсы на ценные бумаги и некоторые товары, все остальные являются расчетными.
📊 Вариационная маржа:
По итогам последней торговой сессии у трейдеров либо начисляется прибыль, либо списываются убытки. Такой перерасчёт называется клирингом, а прибыль или убытки – вариационной маржой. На срочном рынке происходит регулярная переоценка. Это связано в первую очередь, с тем, что покупая, например, акции, клиент вносит всю их стоимость сразу, а при покупке, фьючерсов, оплачивается лишь гарантийное обеспечение в размере 12% от общей стоимости контракта.
Простой пример:
Возьмём все тот же пример с фьючерсом на акции. Допустим, инвестор собирается купить 200 акций, стоимость 1 акции 100 рублей, соответственно, 200 акций будут стоить 20 000 рублей. Инвестор приобретает фьючерс на 200 акций, но с его счёта списываются лишь 12% от общей суммы контракта - 2400 рублей – это гарантийное обеспечение по сделке. Допустим, на момент клиринга (перерасчет, текущий цены актива) в следующий день после покупки фьючерсного контракта, цена за акцию вырастает до 150 рублей. Следовательно, цена контракта увеличивается до 30 000. Таким образом, инвестору начисляется вариационная маржа в размере 10 000 рублей.
Далее, если после проведения следующего клиринга стоимость акций снизится до 120 рублей, стоимость контракта снизится до 24 000 рублей. Тогда со счёта инвестора будет списан убыток в размере 6000 рублей (30 000 - 24 000 = 6000).
🤔 Для кого полезно использовать фьючерсные контракты?
Торговля фьючерсами подходит для тех, кто не хочет рисковать своими активами.
Например: вы рассчитываете, что через 6 месяцев вы получите 10 тысяч долларов. Нынешний курс вас устраивает, но уверены, что через 6 месяцев он будет другим. Здесь как раз и нужно заключать фьючерсный контракт. Также пример с акциями, который мы привели ранее - идеальная ситуация для заключения фьючерсного контракта. Фьючерсы довольно часто используются для хеджирования (страхования) рисков.
Важно!
Не стоит путать использование фьючерса в целях хеджирования (страхования рисков) и в целях спекуляций на рынке.
📈 Что нужно для успешной торговли фьючерсами?
Для успешной торговли фьючерсами, вам понадобятся знания фундаментальных факторов, которые формируют рынок и создают движение. Поскольку вам необходимо оценивать возможное движение базового актива фьючерса.
Так же, вам необходимо понимать динамику изменения цен на тот или иной товар, закономерности изменения цен в прошлом. Для этого нужно понимать технический анализ. Базовой основой технического анализа является анализ графиков цен на тот или иной товар.
И конечно, перед работой с фьючерсами обязательно ознакомьтесь с параметрами контрактов. Вся информация есть на сайте Биржи. https://www.moex.com/ru/derivatives/
#словодня #фьючерсы
👍2
Гарантийное обеспечение по фьючерсному контракту составляет 6%. Контракт стоит 15 000 рублей. Произошло повышение цены фьючерсного контракта на 20%. Сколько минимально нужно денег, чтобы купить этот контракт теперь?
Anonymous Quiz
16%
900
73%
1080
11%
1188
👍2
Презентация компании Globaltrans 🚈
На Мосбиржу выходит новый эмитент, компания Globaltrans.
Globaltrans — одна из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии.
Начало торгов Globaltrans на Московской Бирже запланировано с 28 октября 2020 года, после одобрения вторичного листинга ГДР Компании.
Приглашаем вас принять участие в презентации компании, где вы сможете познакомиться с эмитентом, увидеть ключевые лица компании и задать интересующие вопросы. Презентация будет на русском языке.
👥Со стороны компании будут присутствовать:
Александр Шенец — Финансовый директор
Приит Педайя — Советник Генерального директора
Михаил Перестюк — Директор IR-департамента
Презентация будет проходить в ZOOM. Ссылка на подключение к трансляции будет направлена участникам в день мероприятия (28 октября) в 12:00 c адреса MOEX Admin.
Для участия пройдите регистрацию, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение.
Презентация пройдет 28 октября в 14:00 по МСК
Пройти регистрацию »»
На Мосбиржу выходит новый эмитент, компания Globaltrans.
Globaltrans — одна из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии.
Начало торгов Globaltrans на Московской Бирже запланировано с 28 октября 2020 года, после одобрения вторичного листинга ГДР Компании.
Приглашаем вас принять участие в презентации компании, где вы сможете познакомиться с эмитентом, увидеть ключевые лица компании и задать интересующие вопросы. Презентация будет на русском языке.
👥Со стороны компании будут присутствовать:
Александр Шенец — Финансовый директор
Приит Педайя — Советник Генерального директора
Михаил Перестюк — Директор IR-департамента
Презентация будет проходить в ZOOM. Ссылка на подключение к трансляции будет направлена участникам в день мероприятия (28 октября) в 12:00 c адреса MOEX Admin.
Для участия пройдите регистрацию, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение.
Презентация пройдет 28 октября в 14:00 по МСК
Пройти регистрацию »»
👍2
Друзья!
📚📚📚
Рады представить вам еще одну книгу — «Деньговодство».
В ней простым и понятным языком написано про личные финансы, цели и почему они важны. Как увеличить доходы, когда и для каких целей брать кредиты, что бы это было выгодно.
Особенно приятно рекомендовать эту книгу, поскольку автор один из наших преподавателей — Наталья Смирнова.
#книги
📚📚📚
Рады представить вам еще одну книгу — «Деньговодство».
В ней простым и понятным языком написано про личные финансы, цели и почему они важны. Как увеличить доходы, когда и для каких целей брать кредиты, что бы это было выгодно.
Особенно приятно рекомендовать эту книгу, поскольку автор один из наших преподавателей — Наталья Смирнова.
#книги
👍2
Новый курс «Торгуем без риска. Разбираемся в арбитражном трейдинге»
🤖🤖🤖
📍Стартует сегодня, в 19:00 мск
Арбитраж — это сделка, в которой можно получить прибыль без риска. Если акцию можно в одном месте купить дешево, а в другом сразу же продать дорого, то это и будет арбитраж.
15 лет назад трейдеры делали арбитражные сделки руками в стаканах и на телефоне. Потом появились роботы. Сегодня для успешного арбитража нужны целые программные комплексы и правильная инфраструктура. А еще появились десятки альтернативных торговых площадок. И каждая дает возможность заработать на арбитраже.
Курс состоит из 4 занятий и включает домашние задания. Рассчитан на тех, кто хочет стать арбитражным трейдером и сделать это своей профессией.
🤖🤖🤖
📍Стартует сегодня, в 19:00 мск
Арбитраж — это сделка, в которой можно получить прибыль без риска. Если акцию можно в одном месте купить дешево, а в другом сразу же продать дорого, то это и будет арбитраж.
15 лет назад трейдеры делали арбитражные сделки руками в стаканах и на телефоне. Потом появились роботы. Сегодня для успешного арбитража нужны целые программные комплексы и правильная инфраструктура. А еще появились десятки альтернативных торговых площадок. И каждая дает возможность заработать на арбитраже.
Курс состоит из 4 занятий и включает домашние задания. Рассчитан на тех, кто хочет стать арбитражным трейдером и сделать это своей профессией.
👍2
Как на пенсии получать дивиденды, путешествовать и ни о чём не волноваться
🏝 👵 🏝 👵 🏝 👵
Лариса Викторовна начала инвестировать в 2008-м, когда это ещё не было в моде. Приехала в райцентр и купила акций на десять тысяч. Сейчас Лариса Викторовна на пенсии: объездила 64 страны, живёт на дивиденды и не беспокоится, когда рынки падают. Как ей это удаётся — она рассказала Саше.
Возможно, после этого выпуска вы начнёте мечтать, чем займётесь после 50-ти.
Слушайте нас на основных подкаст-площадках:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Simplecast
Вконтакте
#подкаст #деньгиделаютденьги @moex_school
🏝 👵 🏝 👵 🏝 👵
Лариса Викторовна начала инвестировать в 2008-м, когда это ещё не было в моде. Приехала в райцентр и купила акций на десять тысяч. Сейчас Лариса Викторовна на пенсии: объездила 64 страны, живёт на дивиденды и не беспокоится, когда рынки падают. Как ей это удаётся — она рассказала Саше.
Возможно, после этого выпуска вы начнёте мечтать, чем займётесь после 50-ти.
Слушайте нас на основных подкаст-площадках:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Simplecast
Вконтакте
#подкаст #деньгиделаютденьги @moex_school
👍2
Forwarded from MOEX - Московская биржа
🏆📈💪🏻 #ЛЧИ2020 #MOEX
В этом году конкурс «Лучший частный инвестор» стал рекордным сразу по двум параметрам:
➡️ Количество участников — 15 347 человек;
➡️ Общая стартовая сумма конкурсантов — ₽10,2 млрд.
Подробнее
Следите за сделками трейдеров на сайте конкурса, изучайте прибыльные стратегии!
В этом году конкурс «Лучший частный инвестор» стал рекордным сразу по двум параметрам:
➡️ Количество участников — 15 347 человек;
➡️ Общая стартовая сумма конкурсантов — ₽10,2 млрд.
Подробнее
Следите за сделками трейдеров на сайте конкурса, изучайте прибыльные стратегии!
👍2
Чему можно научиться, наблюдая за участниками конкурса ЛЧИ
📊🧠📈
Ранее мы писали про рекорды конкурса инвесторов ЛЧИ 2020 года, а сегодня хотим рассказать о том, чему можно научиться, наблюдая за действиями тысяч трейдеров.
1. По турнирной таблице разных лет видно, что сверхвысокие доходности чаще получают активные трейдеры с относительно небольшими депозитами, до 200 000 рублей. Обычно они торгуют опционами и фьючерсами, чуть реже — акциями. У большинства лидеров турнирной таблицы явно прослеживается наличие системы риск-менеджмента и умение работать с вероятностью. По сделкам лидеров также видно, что знакомые всем «перевороты» и «усреднения» у них тоже присутствуют — не все сделки приносят прибыль.
2. Если посмотреть на инвесторов с более крупными портфелями, от 1 млн. рублей, можно заметить, что среди них активных трейдеров уже меньше. Гораздо чаще это люди, имеющие портфель из 5 и более позиций в акциях или фьючерсах. Они предпринимают существенно меньше действий на рынке и НЕ пытаются поймать небольшие тренды. Вместе с тем, среди более состоятельных участников ЛЧИ активные трейдеры тоже есть. Например, LEGIONER с портфелем в 6,4 млн. рублей с начала ЛЧИ 2020 торгует только фьючерсом на курс доллара к рублю (Si) с общим результатом более 70%.
3. Таблица показывает не только лидеров, но и аутсайдеров. Конечно, результат трейдера за 3 месяца не всегда будет показателен, но в некоторых случаях можно увидеть явные ошибки. Так, в 2016 году трейдер scorp всю осень наращивал короткую позицию по акциям Сбербанка, которые, в свою очередь, выросли в цене с ~70 до ~105 рублей за штуку. Упрямство стоило scorp 137 млн. рублей убытков при портфеле в 225 миллионов.
#ЛЧИ #MOEX @moex_school
📊🧠📈
Ранее мы писали про рекорды конкурса инвесторов ЛЧИ 2020 года, а сегодня хотим рассказать о том, чему можно научиться, наблюдая за действиями тысяч трейдеров.
1. По турнирной таблице разных лет видно, что сверхвысокие доходности чаще получают активные трейдеры с относительно небольшими депозитами, до 200 000 рублей. Обычно они торгуют опционами и фьючерсами, чуть реже — акциями. У большинства лидеров турнирной таблицы явно прослеживается наличие системы риск-менеджмента и умение работать с вероятностью. По сделкам лидеров также видно, что знакомые всем «перевороты» и «усреднения» у них тоже присутствуют — не все сделки приносят прибыль.
2. Если посмотреть на инвесторов с более крупными портфелями, от 1 млн. рублей, можно заметить, что среди них активных трейдеров уже меньше. Гораздо чаще это люди, имеющие портфель из 5 и более позиций в акциях или фьючерсах. Они предпринимают существенно меньше действий на рынке и НЕ пытаются поймать небольшие тренды. Вместе с тем, среди более состоятельных участников ЛЧИ активные трейдеры тоже есть. Например, LEGIONER с портфелем в 6,4 млн. рублей с начала ЛЧИ 2020 торгует только фьючерсом на курс доллара к рублю (Si) с общим результатом более 70%.
3. Таблица показывает не только лидеров, но и аутсайдеров. Конечно, результат трейдера за 3 месяца не всегда будет показателен, но в некоторых случаях можно увидеть явные ошибки. Так, в 2016 году трейдер scorp всю осень наращивал короткую позицию по акциям Сбербанка, которые, в свою очередь, выросли в цене с ~70 до ~105 рублей за штуку. Упрямство стоило scorp 137 млн. рублей убытков при портфеле в 225 миллионов.
#ЛЧИ #MOEX @moex_school
👍2
🧠 Слово дня — биржевой стакан!
Биржевой стакан — это список заявок на покупку или продажу активов на рынке в текущий момент. Название этого термина произошло с английского «stack» означает очередь биржевых заявок на покупку/продажу ценных бумаг. Заявки с разными целями имеют некое распределение — они выделены разными цветами (смотрите скриншот, как выглядит биржевой стакан). Стакан разделен на 2 столбца: левый столбец отображает цену за единицу актива, а правый столбец показывает сколько единиц актива можно приобрести по определенной цене.
📊 Биды, аски и спред
Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом — еще их называют «аски» (в переводе с английского — «ask»). Цена аск — это цена предложения или наименьшая цена, по которой продавец согласен продать товар. Продавец не хочет продавать дешево.
Заявки на покупку выделены зеленым, расположены снизу и называются «биды» (в переводе с английского «bid»). Бид — это цена спроса или максимальная цена, по которой покупатель согласен купить товар. Покупатель не хочет покупать дорого. Это логика закона спроса и предложения. И те и другие еще называют «офферами» (offers).
Разница между самым высоким бидом и самым низким аском называют «спредом».
Например, на скриншоте к посту лучшая цена продажи — 99,79. А лучшая цена покупки — 99.77. То есть, спред для этого актива составит 0.02 (99,79-99,77). Стакан обычно отображается в формате «20Х20». Это обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку».
🥒Пример на огурцах:
Александр собирается купить 5 кг огурцов по 10 рублей за кг — это будет цена бид. Михаил хочет продать 15 кг огурцов по 11 рублей за кг — это будет цена аск. Значит, спред между этими ценами составит 1 рубль (11–10=1). Если бы Александр и Михаил пошли друг другу навстречу — они бы могли совершить сделку между собой. Но, так как никто не хочет уступать, они будут ждать покупателя/продавца по своим ценам.
💡Где посмотреть?
Биржевой стакан можно посмотреть в торговых терминалах. Например, довольно удобен для этого Quik (квик).
В мобильных приложениях пока не все брокеры предоставляют стакан заявок, но во многих уже есть.
⚙️ Для чего нужен анализ стакана?
Анализ биржевого стакана позволяет оценить спрос и предложение в текущий момент торгов на тот или иной актив. Стакан отображает поступившие заявки, которые находятся близко к рыночной цене и исполнение которых будет влиять на рост или падение цены. Если вы хотите понимать понимать формирование цены — стоит использовать биржевой стакан. Более того, это позволит вам строить краткосрочные прогнозы по ценам на активы.
Понимание устройства биржевого стакана — очень важная часть в анализе ценообразования на тот или иной актив, поэтому, если хотите преуспеть в трейдинге, изучите эту тему.
#словодня #стакан @moex_school
Биржевой стакан — это список заявок на покупку или продажу активов на рынке в текущий момент. Название этого термина произошло с английского «stack» означает очередь биржевых заявок на покупку/продажу ценных бумаг. Заявки с разными целями имеют некое распределение — они выделены разными цветами (смотрите скриншот, как выглядит биржевой стакан). Стакан разделен на 2 столбца: левый столбец отображает цену за единицу актива, а правый столбец показывает сколько единиц актива можно приобрести по определенной цене.
📊 Биды, аски и спред
Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом — еще их называют «аски» (в переводе с английского — «ask»). Цена аск — это цена предложения или наименьшая цена, по которой продавец согласен продать товар. Продавец не хочет продавать дешево.
Заявки на покупку выделены зеленым, расположены снизу и называются «биды» (в переводе с английского «bid»). Бид — это цена спроса или максимальная цена, по которой покупатель согласен купить товар. Покупатель не хочет покупать дорого. Это логика закона спроса и предложения. И те и другие еще называют «офферами» (offers).
Разница между самым высоким бидом и самым низким аском называют «спредом».
Например, на скриншоте к посту лучшая цена продажи — 99,79. А лучшая цена покупки — 99.77. То есть, спред для этого актива составит 0.02 (99,79-99,77). Стакан обычно отображается в формате «20Х20». Это обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку».
🥒Пример на огурцах:
Александр собирается купить 5 кг огурцов по 10 рублей за кг — это будет цена бид. Михаил хочет продать 15 кг огурцов по 11 рублей за кг — это будет цена аск. Значит, спред между этими ценами составит 1 рубль (11–10=1). Если бы Александр и Михаил пошли друг другу навстречу — они бы могли совершить сделку между собой. Но, так как никто не хочет уступать, они будут ждать покупателя/продавца по своим ценам.
💡Где посмотреть?
Биржевой стакан можно посмотреть в торговых терминалах. Например, довольно удобен для этого Quik (квик).
В мобильных приложениях пока не все брокеры предоставляют стакан заявок, но во многих уже есть.
⚙️ Для чего нужен анализ стакана?
Анализ биржевого стакана позволяет оценить спрос и предложение в текущий момент торгов на тот или иной актив. Стакан отображает поступившие заявки, которые находятся близко к рыночной цене и исполнение которых будет влиять на рост или падение цены. Если вы хотите понимать понимать формирование цены — стоит использовать биржевой стакан. Более того, это позволит вам строить краткосрочные прогнозы по ценам на активы.
Понимание устройства биржевого стакана — очень важная часть в анализе ценообразования на тот или иной актив, поэтому, если хотите преуспеть в трейдинге, изучите эту тему.
#словодня #стакан @moex_school
👍2
Считаем доходность. Вы купили акцию за 2000 рублей и продали за 2100 рублей. За время владения получили дивиденд в размере 100 рублей. Определите доходность вашей инвестиции.
Anonymous Quiz
2%
0%
19%
5%
69%
10%
3%
15%
7%
20%
Forwarded from MOEX - Московская биржа
🌎📈📌 #MOEX #иностранные_акции #акции
Доброе утро! Напоминаем, что с сегодняшнего дня на Мосбирже начинают торговаться в рублях 20 новых иностранных акций.
Еще на фондовом рынке заработает механизм определения предельного размера отклонения цен при исполнении рыночных заявок.
Доброе утро! Напоминаем, что с сегодняшнего дня на Мосбирже начинают торговаться в рублях 20 новых иностранных акций.
Еще на фондовом рынке заработает механизм определения предельного размера отклонения цен при исполнении рыночных заявок.
👍2
Первый взгляд на ИИС нового типа
📃🔍
В 2015 году в России были введены ИИСы — брокерские счета, где можно получать дополнительный доход с помощью налоговых вычетов.
Нововведение крайне положительно встретили как индустрия, так и сами инвесторы, которые открыли более 2 миллионов счетов. Но недавно, на рынке прошли слухи, что регулятор собирается реформировать ИИС и даже совсем отменить ИИСы типа А.
На днях Банк России опубликовал концепцию совершенствования ИИС, из которой можно примерно понять, под каким углом регулятор смотрит на ИИС и как планирует менять инструмент (📍спойлер: отменять ничего не будут):
— в документе упоминается новый, третий вид инвестиционных счетов, направленный на инвестиции сроком от 10 лет.
— допускается множественность ИИСов — новый тип ИИСа можно будет открыть, не закрывая старый: инвестор сможет иметь одновременно два активных ИИСа.
— предлагается не вводить ограничений по объёму инвестирования через ИИС 3 типа.
— новый вычет по НДФЛ для ИИСов 3 типа — в размере ежемесячного пополнения, но не более 6% от дохода инвестора.
Также в документе упоминается возможность ограничения доли «высокорискованных» инвестиций на ИИС 3 типа, без уточнения, что именно является высокорискованными инвестициями.
Концепция — это ещё даже не законопроект, это скорее предварительные идеи ЦБ для обсуждения с индустрией и инвесторами. За публикацией непременно последуют споры на конференциях, совещаниях и в Facebook, а через какое-то время мы увидим окончательные очертания нового ИИСа.
📃🔍
В 2015 году в России были введены ИИСы — брокерские счета, где можно получать дополнительный доход с помощью налоговых вычетов.
Нововведение крайне положительно встретили как индустрия, так и сами инвесторы, которые открыли более 2 миллионов счетов. Но недавно, на рынке прошли слухи, что регулятор собирается реформировать ИИС и даже совсем отменить ИИСы типа А.
На днях Банк России опубликовал концепцию совершенствования ИИС, из которой можно примерно понять, под каким углом регулятор смотрит на ИИС и как планирует менять инструмент (📍спойлер: отменять ничего не будут):
— в документе упоминается новый, третий вид инвестиционных счетов, направленный на инвестиции сроком от 10 лет.
— допускается множественность ИИСов — новый тип ИИСа можно будет открыть, не закрывая старый: инвестор сможет иметь одновременно два активных ИИСа.
— предлагается не вводить ограничений по объёму инвестирования через ИИС 3 типа.
— новый вычет по НДФЛ для ИИСов 3 типа — в размере ежемесячного пополнения, но не более 6% от дохода инвестора.
Также в документе упоминается возможность ограничения доли «высокорискованных» инвестиций на ИИС 3 типа, без уточнения, что именно является высокорискованными инвестициями.
Концепция — это ещё даже не законопроект, это скорее предварительные идеи ЦБ для обсуждения с индустрией и инвесторами. За публикацией непременно последуют споры на конференциях, совещаниях и в Facebook, а через какое-то время мы увидим окончательные очертания нового ИИСа.
👍2
🧠 Слово дня — оффер /биржевая заявка!
Когда инвестор передаёт своему брокеру информацию и говорит какой инструмент, в каком количестве и когда купить или продать, он выставляет «оффер» или же биржевую заявку.
📈Какие заявки существуют?
🔸Рыночная заявка
Рыночная заявка подается когда вы хотите купить или продать определенное количество ценных бумаг по лучшей цене из всех заявок, находящихся в моменте в очереди заявок на продажу. Рыночная заявка будет исполнена, если в очереди на продажу или покупку имеются интересующие вас бумаги в достаточном количестве. При этом, вы будете покупать их по самой высокой цене, а продавать по самой низкой.
🔸Лимитная заявка
Позволяет вам самим указывать цену, по которой вы хотите купить или продать акции. В этом случае ваша заявка помещается в очередь заявок. Очередность определяется ценой. Чем лучше цена, тем ближе она в очереди на исполнение.
Лимитная заявка выставляется в случае, когда вы хотите купить или продать ценные бумаги по определенной цене, чтобы получить прибыль. Например, вы купили акцию за 100 рублей. Выставили ее на продажу за 120 рублей. Если в этот момент на рынке акцию покупают по цене выше, например, за 140 рублей, то ваше предложение купят довольно быстро.
Если же средняя цена по рынку ниже вашей, заявка может долго «висеть», пока не найдётся покупатель.
🔸Стоп-заявки
Стоп-заявка (стоп-ордер) — это заявка, исполнение которой откладывается до наступления указанного в ней условия. При выполнении условия стоп-заявка активируется.
Стоп-условие — это цена, при наступлении которой заявка становится активной и переходит в разряд обычной рыночной или лимитной. Например, вы считаете, что акция, которая сейчас торгуется по цене 100 рублей, вскоре должна вырасти, и по достижении уровня цены в 110 рублей, вы согласны ее купить. Тогда вы выставляете стоп-заявку на покупку этой бумаги со стоп-условием 110 рублей.
Также есть ещё одна разновидность — айсберг-заявки. Как вы считаете, что эти заявки из себя представляют? Напишите в чате!
📊 Почему важно знать размерность заявок?
Все заявки в биржевом стакане можно разделить на 3 группы:
🔸Мелкие: 20–100 контрактов. Обычно на них не стоит обращать внимание, так как такой объём заявок не может оказать сильное влияние на рынок.
🔸Средние: 400 - 1000 контрактов. На такие заявки стоит обращать внимание, когда в узком диапазоне цен находится сразу несколько заявок с таким объемом. Например, если на акции Сбербанка есть 4 заявки на продажу и покупку с объемом 500, 730, 450 и 900 — стоит обратить внимание. Такие объемы создают давление на ценообразование.
🔸Крупные: 4000 - 10 000 контрактов. Такие заявки требуют пристального внимания, так как они могут оказать сильное влияние на цены актива. Ориентируясь именно на такие заявки, нужно выбирать стратегию инвестирования своих средств.
📈 Чем так важны крупные заявки?
Крупная заявка может находиться на максимумах/минимумах. Крупная заявка может показать цену, где основная масса трейдеров собирается закрывать позиции, и тогда цены возможно приобретут другой характер движения. Биржевой стакан как раз позволяет увидеть этот момент.
Также крупная заявка может неожиданно появиться на фоне низкой активности вблизи от лучших цен. Стоит учитывать, в контексте каких движений она появилась, и как рынок отреагировал на ее появление.
Если же крупная заявка стоит на уровне, то обычно это происходит либо чтобы заставить цену расти или падать, либо постараться удержать цену на том же уровне. Присутствие такой заявки говорит о возможных дальнейших трендах рынка, на которые стоит ориентироваться трейдерам.
#словодня #биржеваязаявка #оффер @moex_school
Когда инвестор передаёт своему брокеру информацию и говорит какой инструмент, в каком количестве и когда купить или продать, он выставляет «оффер» или же биржевую заявку.
📈Какие заявки существуют?
🔸Рыночная заявка
Рыночная заявка подается когда вы хотите купить или продать определенное количество ценных бумаг по лучшей цене из всех заявок, находящихся в моменте в очереди заявок на продажу. Рыночная заявка будет исполнена, если в очереди на продажу или покупку имеются интересующие вас бумаги в достаточном количестве. При этом, вы будете покупать их по самой высокой цене, а продавать по самой низкой.
🔸Лимитная заявка
Позволяет вам самим указывать цену, по которой вы хотите купить или продать акции. В этом случае ваша заявка помещается в очередь заявок. Очередность определяется ценой. Чем лучше цена, тем ближе она в очереди на исполнение.
Лимитная заявка выставляется в случае, когда вы хотите купить или продать ценные бумаги по определенной цене, чтобы получить прибыль. Например, вы купили акцию за 100 рублей. Выставили ее на продажу за 120 рублей. Если в этот момент на рынке акцию покупают по цене выше, например, за 140 рублей, то ваше предложение купят довольно быстро.
Если же средняя цена по рынку ниже вашей, заявка может долго «висеть», пока не найдётся покупатель.
🔸Стоп-заявки
Стоп-заявка (стоп-ордер) — это заявка, исполнение которой откладывается до наступления указанного в ней условия. При выполнении условия стоп-заявка активируется.
Стоп-условие — это цена, при наступлении которой заявка становится активной и переходит в разряд обычной рыночной или лимитной. Например, вы считаете, что акция, которая сейчас торгуется по цене 100 рублей, вскоре должна вырасти, и по достижении уровня цены в 110 рублей, вы согласны ее купить. Тогда вы выставляете стоп-заявку на покупку этой бумаги со стоп-условием 110 рублей.
Также есть ещё одна разновидность — айсберг-заявки. Как вы считаете, что эти заявки из себя представляют? Напишите в чате!
📊 Почему важно знать размерность заявок?
Все заявки в биржевом стакане можно разделить на 3 группы:
🔸Мелкие: 20–100 контрактов. Обычно на них не стоит обращать внимание, так как такой объём заявок не может оказать сильное влияние на рынок.
🔸Средние: 400 - 1000 контрактов. На такие заявки стоит обращать внимание, когда в узком диапазоне цен находится сразу несколько заявок с таким объемом. Например, если на акции Сбербанка есть 4 заявки на продажу и покупку с объемом 500, 730, 450 и 900 — стоит обратить внимание. Такие объемы создают давление на ценообразование.
🔸Крупные: 4000 - 10 000 контрактов. Такие заявки требуют пристального внимания, так как они могут оказать сильное влияние на цены актива. Ориентируясь именно на такие заявки, нужно выбирать стратегию инвестирования своих средств.
📈 Чем так важны крупные заявки?
Крупная заявка может находиться на максимумах/минимумах. Крупная заявка может показать цену, где основная масса трейдеров собирается закрывать позиции, и тогда цены возможно приобретут другой характер движения. Биржевой стакан как раз позволяет увидеть этот момент.
Также крупная заявка может неожиданно появиться на фоне низкой активности вблизи от лучших цен. Стоит учитывать, в контексте каких движений она появилась, и как рынок отреагировал на ее появление.
Если же крупная заявка стоит на уровне, то обычно это происходит либо чтобы заставить цену расти или падать, либо постараться удержать цену на том же уровне. Присутствие такой заявки говорит о возможных дальнейших трендах рынка, на которые стоит ориентироваться трейдерам.
#словодня #биржеваязаявка #оффер @moex_school
👍2
Коллеги из департамента облигаций подбили статистику за 9 месяцев 2020 г. Объем размещений вырос на 20% год к году и составил ₽9,37 трлн.
#облигации
#облигации
👍2
Как называется заявка, которая срабатывает автоматически при достижении заданного значения (условия)?
Anonymous Quiz
37%
Лимитная
3%
Рыночная
59%
Стоп-заявка
1%
Айсберг
🚀 Сегодня в 19.00 проходит вебинар «Как снизить риски инвестиционного портфеля».
Инвестирование в инструменты фондового рынка всегда связано с финансовым риском, который принимает на себя инвестор. Это один из самых важных факторов, которые необходимо учитывать при создании инвестиционного портфеля. Кроме того, этот риск можно снизить с помощью диверсификации по классам активов, рынкам, валютам.
На вебинаре обсудим вопросы, связанные с рыночным риском, возможностями его снижения, принципами диверсификации. Подробнее расскажем о ETF фондах, а также рассмотрим примеры успешных кейсов.
Регистрация на курс >>
Инвестирование в инструменты фондового рынка всегда связано с финансовым риском, который принимает на себя инвестор. Это один из самых важных факторов, которые необходимо учитывать при создании инвестиционного портфеля. Кроме того, этот риск можно снизить с помощью диверсификации по классам активов, рынкам, валютам.
На вебинаре обсудим вопросы, связанные с рыночным риском, возможностями его снижения, принципами диверсификации. Подробнее расскажем о ETF фондах, а также рассмотрим примеры успешных кейсов.
Регистрация на курс >>
👍2
Последний выпуск сезона: «Как обуздать жадность и страх?»
😈🔥😈🔥
Саша рассказывает, чему научилась за время записи подкаста. Оказывается, чтобы стать инвестором, ей пришлось полностью изменить отношение к деньгам. И к советам родителей.
А ещё они с Валерой отвечают на вопросы слушателей: как инвестировать, если в кармане 20 000₽; что делать, если эмоции берут верх; и почему на бирже не заканчиваются акции.
Слушайте нас на основных подкаст-площадках:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Simplecast
#подкаст #деньгиделаютденьги @moex_school
😈🔥😈🔥
Саша рассказывает, чему научилась за время записи подкаста. Оказывается, чтобы стать инвестором, ей пришлось полностью изменить отношение к деньгам. И к советам родителей.
А ещё они с Валерой отвечают на вопросы слушателей: как инвестировать, если в кармане 20 000₽; что делать, если эмоции берут верх; и почему на бирже не заканчиваются акции.
Слушайте нас на основных подкаст-площадках:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Simplecast
#подкаст #деньгиделаютденьги @moex_school
👍1
⭕️ ГО или бесплатное плечо на срочном рынке
Если акция стоит 100 рублей, для её покупки "на свои" нужно иметь на счету все 100 рублей. Можно и меньше, но тогда возникнет "плечо", которое несет дополнительные расходы.
Это справедливо для ценных бумаг и валют, но не для деривативов. Чтобы купить или продать дериватив, на счету достаточно иметь определённый процент его цены, обычно - не более 20%.
Этот процент называется Гарантийным Обеспечением (или сокращенно - ГО) и различается у разных контрактов.
📊 В основе методики расчета ГО лежит принцип портфельного маржирования, заложенный в систему стандартного анализа риска (SPAN - Standard Portfolio Analysis of Risk). SPAN была разработана и внедрена на Чикагской Бирже (CME) ещё в 1988 году.
🖥 При прочих равных, уровень ГО зависит от волатильности базового актива, даты экспирации, уровня процентных ставок и т. д. Размеры ГО могут корректироваться в целях риск-менеджмента.
📉📈Пример:
1. Для покупки 100 акций Газпрома, необходимо иметь на счёте полную стоимость одного лота: 100х166=16600₽ (без учёта плеча).
2. Для покупки фьючерса на 100 акций Газпрома, нужно менее 3500₽: ГО по фьючерсу составляет всего 18,09%.
⚖️ Принципиальная разница ГО и суммы сделки ещё и в том, что ГО лишь блокируется при входе в сделку и разблокируется при выходе из неё.
❗️К тому же, обеспечением по срочным сделкам могут выступать не только рубли. Московская Биржа предусмотрела механизм, позволяющий обеспечивать позиции по фьючерсам и опционам за счёт иностранной валюты 💵, наиболее ликвидных акций и ОФЗ .
🌀ГО не является жёстко фиксированным показателем, обеспечение может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону.
#срочныйрынок @moex_school
Если акция стоит 100 рублей, для её покупки "на свои" нужно иметь на счету все 100 рублей. Можно и меньше, но тогда возникнет "плечо", которое несет дополнительные расходы.
Это справедливо для ценных бумаг и валют, но не для деривативов. Чтобы купить или продать дериватив, на счету достаточно иметь определённый процент его цены, обычно - не более 20%.
Этот процент называется Гарантийным Обеспечением (или сокращенно - ГО) и различается у разных контрактов.
📊 В основе методики расчета ГО лежит принцип портфельного маржирования, заложенный в систему стандартного анализа риска (SPAN - Standard Portfolio Analysis of Risk). SPAN была разработана и внедрена на Чикагской Бирже (CME) ещё в 1988 году.
🖥 При прочих равных, уровень ГО зависит от волатильности базового актива, даты экспирации, уровня процентных ставок и т. д. Размеры ГО могут корректироваться в целях риск-менеджмента.
📉📈Пример:
1. Для покупки 100 акций Газпрома, необходимо иметь на счёте полную стоимость одного лота: 100х166=16600₽ (без учёта плеча).
2. Для покупки фьючерса на 100 акций Газпрома, нужно менее 3500₽: ГО по фьючерсу составляет всего 18,09%.
⚖️ Принципиальная разница ГО и суммы сделки ещё и в том, что ГО лишь блокируется при входе в сделку и разблокируется при выходе из неё.
❗️К тому же, обеспечением по срочным сделкам могут выступать не только рубли. Московская Биржа предусмотрела механизм, позволяющий обеспечивать позиции по фьючерсам и опционам за счёт иностранной валюты 💵, наиболее ликвидных акций и ОФЗ .
🌀ГО не является жёстко фиксированным показателем, обеспечение может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону.
#срочныйрынок @moex_school
👍2
🧠 Слово дня — скальпинг!
Скальпинг — это популярный стиль трейдинга среди профессионалов, при котором совершается огромное число сделок на совсем небольшой разнице в ценах. Сам термин произошёл от английского языка “scalping”,что значит «срезать верх».
📈📉 Особенности
🔸Скальпинг подразумевает торговлю в очень коротких временных промежутках. Чаще всего сделки открыты от нескольких секунд до пары минут, а открытых заявок на протяжении часа практически не бывает.
🔸Сумму операций трейдер определяет самостоятельно, исходя из актива, его волатильности, алгоритма робота и других показателей. Средств может быть от десятков тысяч до миллионов рублей. При скальпинге доход можно получить практически сразу, ведь сделки совершаются в очень короткие по времени сроки. Также, трейдер может вести одновременно несколько таких стратегий, чтобы увеличить свою прибыль и не зависеть только от одного актива.
🔸Торговля на небольших промежутках может принести неплохую прибыль, но также может принести и довольно большие убытки.
Количество сделок, в рамках такой стратегии достигает нескольких сотен в день, и далеко не все они будут прибыльными. К тому же, важно учитывать размеры комиссий с каждой операции, чтобы не получилось так, что комиссия «съест» всю доходность.
🔸Одна скальпинговая сделка не принесет вам большую прибыль. Результатом должно быть стремление к положительному сальдо к концу торгового дня. Для этого нужно обладать сильным терпением.
📊 Виды скальпинга
— Системный скальпинг🤖
Этот вид скальпинга подразумевает торговлю через робота. Алгоритм, написанный специально для этого вида торговли, самостоятельно принимает решения по покупке и продаже того или другого актива.
— Интуитивный скальпинг 🔮
В основном используется новичками, которые хотят высоких прибылей и не понимают, как работает рынок. При таком стиле не используются индикаторы или иные элементы технического анализа. Новички торгуют в стиле: «закрою тогда, когда пойдёт вверх». Обычно такой скальпинг приводит к убыткам.
— Скальпинг на сигналах индикаторов и фигурах технического анализа📈
Этот вид подразумевает применение опытными трейдерами. Сигналы могут быть из множества источников, а индикаторы индивидуально настроены под нужные параметры.
⚙️ Рассмотрим скальпинг на примере
Трейдер открывает заявку по паре USD/RUB по курсу 80 рублей за доллар. В течение следующих 30 секунд курс доллара пошёл в нужную сторону и трейдер закрывает позицию, заработав на этом микро-движении.
Скальпинг — это популярный стиль трейдинга среди профессионалов, при котором совершается огромное число сделок на совсем небольшой разнице в ценах. Сам термин произошёл от английского языка “scalping”,что значит «срезать верх».
📈📉 Особенности
🔸Скальпинг подразумевает торговлю в очень коротких временных промежутках. Чаще всего сделки открыты от нескольких секунд до пары минут, а открытых заявок на протяжении часа практически не бывает.
🔸Сумму операций трейдер определяет самостоятельно, исходя из актива, его волатильности, алгоритма робота и других показателей. Средств может быть от десятков тысяч до миллионов рублей. При скальпинге доход можно получить практически сразу, ведь сделки совершаются в очень короткие по времени сроки. Также, трейдер может вести одновременно несколько таких стратегий, чтобы увеличить свою прибыль и не зависеть только от одного актива.
🔸Торговля на небольших промежутках может принести неплохую прибыль, но также может принести и довольно большие убытки.
Количество сделок, в рамках такой стратегии достигает нескольких сотен в день, и далеко не все они будут прибыльными. К тому же, важно учитывать размеры комиссий с каждой операции, чтобы не получилось так, что комиссия «съест» всю доходность.
🔸Одна скальпинговая сделка не принесет вам большую прибыль. Результатом должно быть стремление к положительному сальдо к концу торгового дня. Для этого нужно обладать сильным терпением.
📊 Виды скальпинга
— Системный скальпинг🤖
Этот вид скальпинга подразумевает торговлю через робота. Алгоритм, написанный специально для этого вида торговли, самостоятельно принимает решения по покупке и продаже того или другого актива.
— Интуитивный скальпинг 🔮
В основном используется новичками, которые хотят высоких прибылей и не понимают, как работает рынок. При таком стиле не используются индикаторы или иные элементы технического анализа. Новички торгуют в стиле: «закрою тогда, когда пойдёт вверх». Обычно такой скальпинг приводит к убыткам.
— Скальпинг на сигналах индикаторов и фигурах технического анализа📈
Этот вид подразумевает применение опытными трейдерами. Сигналы могут быть из множества источников, а индикаторы индивидуально настроены под нужные параметры.
⚙️ Рассмотрим скальпинг на примере
Трейдер открывает заявку по паре USD/RUB по курсу 80 рублей за доллар. В течение следующих 30 секунд курс доллара пошёл в нужную сторону и трейдер закрывает позицию, заработав на этом микро-движении.
👍2
Как же без традиционной пятничной викторины. Наш подписчик предложил следующую...